Evaluación predictiva del modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta operacional aplicado en el precio del cobre y el índice bursátil Dow Jones 2011-2019
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Fecha
2020
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Resumen
Eliminar la incertidumbre que se genera en los mercados bursátiles ha sido objeto de estudio desde sus inicios, razón por la cual esta investigación busco estimar la capacidad predictiva del modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta para determinar el signo de la variación de los precios del cobre y del índice bursátil Dow Jones (DJI) para el periodo comprendido entre los años 2011 y 2019. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y de carácter exploratorio, en donde se utilizaron los precios de cierre semanales de ambas variables en el periodo anteriormente mencionado. Este estudio busco comprobar si el modelo utilizado logra una capacidad predictiva mayor o igual al 60%, arrojando como resultado arrojaron una capacidad predictiva de un 49% para el cobre y un 51% para el DJI, no estadísticamente significativa según test de Pesaran y Timmermann.
Descripción
Tesis (Magíster en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2020.
Palabras clave
COBRE, DOW JONES, FUERZA BRUTA, ARIMA, MODELOS PREDICTIVOS
