Evaluación predictiva del modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta operacional aplicado en el precio del cobre y el índice bursátil Dow Jones 2011-2019

dc.contributor.advisor	Améstica Rivas, Luis Rodolfo	es
dc.contributor.author	Viveros Navarrete, Catalina Alejandra -- catalinaviveros96@gmail
dc.contributor.editor	Tesis (Magíster en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2020.	es
dc.date.accessioned	2021-07-19T19:48:57Z
dc.date.available	2021-07-19T19:48:57Z
dc.date.issued	2020
dc.description	Tesis (Magíster en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2020.	es
dc.description.abstract	Eliminar la incertidumbre que se genera en los mercados bursátiles ha sido objeto de estudio desde sus inicios, razón por la cual esta investigación busco estimar la capacidad predictiva del modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta para determinar el signo de la variación de los precios del cobre y del índice bursátil Dow Jones (DJI) para el periodo comprendido entre los años 2011 y 2019. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y de carácter exploratorio, en donde se utilizaron los precios de cierre semanales de ambas variables en el periodo anteriormente mencionado. Este estudio busco comprobar si el modelo utilizado logra una capacidad predictiva mayor o igual al 60%, arrojando como resultado arrojaron una capacidad predictiva de un 49% para el cobre y un 51% para el DJI, no estadísticamente significativa según test de Pesaran y Timmermann.	es
dc.description.call-number	T(E) 658.02 V837 2020	es
dc.identifier.uri	http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3606
dc.language.iso	es	es
dc.subject	COBRE	es
dc.subject	DOW JONES	es
dc.subject	FUERZA BRUTA	es
dc.subject	ARIMA	es
dc.subject	MODELOS PREDICTIVOS	es
dc.title	Evaluación predictiva del modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta operacional aplicado en el precio del cobre y el índice bursátil Dow Jones 2011-2019	es
dc.type	Tesis	es